陈旭，女，博士，副教授，硕士生导师

教育背景：

1998.09-2002.06 华中师范大学数学系 本科

2002.09-2007.06 华中科技大学数学系 硕博

工作履历：

2007.07-2015.09 yl23455永利yl23455永利公司数学与计算机科学学院 讲师

2015.09-至 今   yl23455永利官方 副教授

教学育人：

承担本科生课程：概率论与数理统计、应用随机过程、时间序列分析、生存分析、寿险精算、利息理论、保险学原理。

承担研究生课程：随机过程、随机微积分

自2010年开始指导硕士研究生19人。

科学研究：

基金项目：

（1）国家自然科学基金青年科学基金项目，11401204，BMAP的优化问题及Sinc数值计算，2015-2017，主持

（2）湖南省自然科学基金青年科学基金项目，2018JJ3328，基于鞅和对偶方法对最优投资和再保险问题的研究，2018-2020，主持

（3）湖南省教育厅重点项目，19A294，交易费用对保险公司投资业绩影响的研究，2020-2022，主持

代表性成果：

1. Chen X.* and Ou H., A compound Poisson risk model with proportional investment. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2013 242, 248-260.

2. Chen X.*, Xiao T., Yang X.Q., A Markov-modulated jump-diffusion risk model with randomized observation periods and threshold dividend strategy. Insurance: Mathematics and Economics, 2014 54, 76-83.

3. Xu Chen*, Xiang-qun Yang. Optimal consumption and investment problem with random horizon in a BMAP model. Insurance: Mathematics and Economics, 2015 61, 197-205.

4. 陈旭*，杨向群，基于MAP风险模型的最优分红问题研究，数学物理学报，2016 36,176-186.

5. Chen Xu and Zhuo Wenyan*, Martingale and duality methods for optimal investment and reinsurance problem in a Lévy model, Communications in Statistics - Theory and Methods, May 2019,1-28.

6. Liu Yong Ge, Chen Xu*, Zhuo WenYan, Dividends under threshold dividend strategy with randomized observation periods and capital-exchange agreement, Journal of Computational and Applied Mathematics 366 (2020),1-15.

所获荣誉：

2012年全校青年教师课堂教学竞赛二等奖

兴趣爱好：太极拳

联系方式：chenxu981388@hunnu.edu.cn