学术报告

报告题目：Risk-sensitive optimization incontinuous-time Markov decision processes

报告人：郭先平 （中山大学）

时  间：2019年4月10日下午16:30

地  点：yl23455永利307报告室

                                                            yl23455永利 

                                               2019.4.9

报告摘要:This talk is on risk-sensitive optimality for continuous-time Markovdecision processes on finite horizon. Under mild conditions for the existenceof a solution to the corresponding optimality equation (OE), we will show ourproofs of the existence of an optimal Markov policy by using the OE and theextending Dynkin formula, and also give an example to illustrate the differencebetween our conditions and those in the previous literature.

报告人简介：郭先平，男，博士，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者， 1996年于中南大学获博士学位，2002于中山大学晋升为教授，2003年入选教育部优秀青年教团队助计划，2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2010年被评为珠江学者特聘教授。担（曾）任国际（SCI）杂志《Advances in Applied Probability》，《Journalof Applied Probability》，《Science China Mathematics》，《Journalof Dynamics and Games》，及国内期刊《中国科学：数学》、《应用数学学报》、《应用概率统计》、《运筹学学报》等杂志编委。研究兴趣为马氏决策过程、随机博弈、风险控制、排队优化等。